日経225先物のトレード、自己裁量とシステムの区分
日経225先物のトレード方法には、大きく自己裁量トレードとシステムトレードがあることは分かったと思いますが、個人で日経225先物に投資している方の中には、自分なりにルールを設定し取引している方も多いことかと思います。
RSIや一目均衡表、ボリンジャーバンド、などの様々なテクニカル指標も現在では、豊富にしかも使い勝手が良い形式で、手に入るようになりました。こうした指標に自分なりの条件設定を付加したトレードの方法もありますし、四季報などで研究し自己ルールを決め取引をする伝統的な方法もあると思います。
こういった場合も、ルールを決めそれに従った取引をするのであれば、これをシステムトレードと呼ぶのではないかという議論もあるようです。
しかしこういった方法と本来のシステムトレードを明確に区分する決定的な違いが、過去のデータにさかのぼった上での確率的な裏付けがどの程度あるかという点です。
もちろん、将来の株価動向を正確に予測するのは非常に困難なことですが、少なくとも過去の動きを知った上でトレードすることはとても大切なことです。
例えば過去に似たようなケースで勝率は何％、どのくらいの期間続けた場合にどのくらいの損益が出ていたのか、また調子が悪い場合にどの位の損失を覚悟するかなど、数字的な把握を含めしっかりと知ることは心理的動揺を防ぐ意味でも重要になります。
ただ、そうはいっても確率的な把握の必要性は理解しても、現実に実行出来ない事情も多くあり得ます。例えば過去の発症例が少なすぎたり、またデータが見つからなかったり、そして株価として存在しても出来高が少ないため実際に取引ができたかの疑問のある場合もあったり、というような個別銘柄では対応できないものも数多くあります。
日経225先物取引での自己裁量によって利益を出し続けることは、それなりの才能が必要となってきそうですが、それに対し、特別な才能を要しなくてもよいのがシステムトレードということも言えそうです。
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